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汇添富多元收益债券型证券投资基金2017年年度报告摘要
发布日期:2021-12-11 00:17   来源:未知   阅读:

  》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计和最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计和最近一期年度报告相一致 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 7.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构  中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构  东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构  东航金控有限责任公司 基金管理人的股东  上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东  汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司  汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司  上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员  注:以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例  东方证券股份有限公司 954,317,077.74 100.00% 2,040,237,402.34 100.00%   7.4.8.1.2债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例  东方证券股份有限公司 780,213,316.94 100.00% 531,208,822.11 100.00%   7.4.8.1.3债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例  东方证券股份有限公司 17,013,230,000.00 100.00% 21,660,916,000.00 100.00%   7.4.8.1.4权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  东方证券股份有限公司 879,312.31 100.00% 44,261.99 100.00%  关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  东方证券股份有限公司 1,877,948.68 100.00% 479,667.90 100.00%  注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 4,980,305.94 12,834,350.63  其中:支付销售机构的客户维护费 177,632.28 282,336.95  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 1,422,944.64 3,666,957.32  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 7.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   汇添富多元收益债券A 汇添富多元收益债券C 合计  东方证券股份有限公司 0.00 22.15 22.15  汇添富基金管理股份有限公司 0.00 200,757.16 200,757.16  中国银行股份有限公司 0.00 32,978.31 32,978.31  合计 0.00 233,757.62 233,757.62  获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   汇添富多元收益债券A 汇添富多元收益债券C 合计  东方证券股份有限公司 0.00 40.12 40.12  汇添富基金管理股份有限公司 0.00 1,173,148.19 1,173,148.19  中国银行股份有限公司 0.00 30,324.98 30,324.98  合计 0.00 1,203,513.29 1,203,513.29  注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日  银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购   基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出  中国银行股份有限公司 19,563,400.00 - - - - -  上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购   基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出  中国银行股份有限公司 - 81,495,201.45 - - 59,979,000.00 23,757.79   7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国银行股份有限公司 1,196,925.23 45,755.11 6,233,595.99 275,841.10   7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止,本基金从事深圳证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额45,900,000.00元,于2018年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币121,476,174.33元,属于第二层次的余额为人民币367,756,967.10元,无划分为第三层次的余额(于2016年12月31日,属于第一层次的余额为人民币236,923,497.12元,属于第二层次的余额为人民币1,242,510,977.00元,无划分为第三层次的余额)。 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.10.3其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.10.4财务报表的批准 本财务报表已于2018年3月21日经本基金的基金管理人批准。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 86,459,336.13 17.30   其中:股票 86,459,336.13 17.30  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 402,773,805.30 80.59   其中:债券 399,211,805.30 79.88   资产支持证券 3,562,000.00 0.71  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 3,238,887.96 0.65  8 其他各项资产 7,283,893.01 1.46  9 合计 499,755,922.40 100.00   8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 66,625,353.13 14.73  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 7,697,800.00 1.70  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 12,136,183.00 2.68  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 86,459,336.13 19.11   8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未有港股通投资股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 600519 贵州茅台 31,800 22,180,182.00 4.90  2 601888 中国国旅 279,700 12,136,183.00 2.68  3 600887 伊利股份 358,700 11,546,553.00 2.55  4 002384 东山精密 368,800 10,496,048.00 2.32  5 000703 恒逸石化 362,200 7,812,654.00 1.73  6 601318 中国平安 110,000 7,697,800.00 1.70  7 601012 隆基股份 150,400 5,480,576.00 1.21  8 300136 信维通信 96,200 4,877,340.00 1.08  9 300296 利亚德 217,137 4,232,000.13 0.94  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000651 格力电器 27,511,394.89 2.02  2 600519 贵州茅台 24,386,243.00 1.79  3 601318 中国平安 23,034,025.85 1.69  4 002179 中航光电 21,220,334.52 1.55  5 600686 金龙汽车 15,502,025.29 1.14  6 600030 中信证券 12,937,000.00 0.95  7 002714 牧原股份 11,825,501.00 0.87  8 600019 宝钢股份 11,274,946.00 0.83  9 002635 安洁科技 10,564,094.50 0.77  10 002384 东山精密 10,361,183.98 0.76  11 002508 老板电器 10,288,227.57 0.75  12 002142 宁波银行 10,276,011.00 0.75  13 601998 中信银行 9,980,249.76 0.73  14 601888 中国国旅 9,793,011.00 0.72  15 600036 招商银行 9,736,610.00 0.71  16 601601 中国太保 9,733,894.47 0.71  17 600572 康恩贝 9,489,282.50 0.70  18 000761 本钢板材 9,212,924.25 0.67  19 601336 新华保险 9,188,283.85 0.67  20 600887 伊利股份 8,562,443.99 0.63  注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000651 格力电器 27,362,853.93 2.00  2 002179 中航光电 21,680,129.01 1.59  3 300408 三环集团 16,772,128.89 1.23  4 601318 中国平安 16,231,923.37 1.19  5 600557 康缘药业 14,309,946.40 1.05  6 600572 康恩贝 13,879,046.49 1.02  7 000826 启迪桑德 13,717,911.23 1.00  8 600686 金龙汽车 13,633,770.82 1.00  9 600030 中信证券 13,033,160.00 0.95  10 002714 牧原股份 12,339,319.26 0.90  11 600759 洲际油气 12,032,790.92 0.88  12 000739 普洛药业 11,838,580.96 0.87  13 600019 宝钢股份 11,598,530.76 0.85  14 601601 中国太保 11,021,452.92 0.81  15 600268 国电南自 10,811,837.96 0.79  16 600036 招商银行 10,654,398.86 0.78  17 002508 老板电器 10,513,711.00 0.77  18 002142 宁波银行 10,465,154.24 0.77  19 002396 星网锐捷 10,341,496.77 0.76  20 601998 中信银行 10,199,495.68 0.75  注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 450,478,065.25  卖出股票收入(成交)总额 513,027,296.34  注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 51,021,426.70 11.28   其中:政策性金融债 51,021,426.70 11.28  4 企业债券 263,135,540.40 58.17  5 企业短期融资券 50,038,000.00 11.06  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) 35,016,838.20 7.74  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 399,211,805.30 88.25   8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 011754167 17铁道SCP002 300,000 29,976,000.00 6.63  2 122284 13鲁金02 300,000 29,916,000.00 6.61  3 170207 17国开07 300,000 29,856,000.00 6.60  4 136078 15禹洲01 300,000 29,727,000.00 6.57  5 112297 15粤科债 300,000 29,088,000.00 6.43   8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 1789045 17上和1A1 200,000 2,862,000.00 0.63  2 1689247 16上和1A2 200,000 700,000.00 0.15  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有资产支持证券投资明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 88,690.23  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 7,090,619.67  5 应收申购款 104,583.11  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 7,283,893.01   8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 110032 三一转债 11,723,151.60 2.59  2 128012 辉丰转债 8,278,880.00 1.83  3 110031 航信转债 3,616,365.60 0.80  4 127003 海印转债 2,307,250.00 0.51  5 110034 九州转债 1,093,100.00 0.24  6 110030 格力转债 368,410.00 0.08  7 127004 模塑转债 237,226.50 0.05  8 113012 骆驼转债 123,916.00 0.03  9 128010 顺昌转债 23,402.00 0.01   8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  汇添富多元收益债券A 1,513 238,545.90 329,512,222.49 91.30% 31,407,717.10 8.70%  汇添富多元收益债券C 1,370 16,614.52 17,724.46 0.08% 22,744,163.00 99.92%  合计 2,883 133,084.23 329,529,946.95 85.89% 54,151,880.10 14.11%   9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 汇添富多元收益债券A 87.20 0.00%   汇添富多元收益债券C 8,503.40 0.04%   合计 8,590.60 0.00%   9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 汇添富多元收益债券A 0   汇添富多元收益债券C 0   合计 0  本基金基金经理持有本开放式基金 汇添富多元收益债券A 0   汇添富多元收益债券C 0   合计 0   §10开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富多元收益债券A 汇添富多元收益债券C  基金合同生效日(2012年9月18日)基金份额总额 942,985,511.66 1,045,412,183.57  本报告期期初基金份额总额 1,093,122,792.29 99,292,091.37  本报告期基金总申购份额 36,431,437.52 60,718,869.46  减:本报告期基金总赎回份额 768,634,290.22 137,249,073.37  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  本报告期期末基金份额总额 360,919,939.59 22,761,887.46  注:表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式生效,韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理人于2017年2月4日公告,增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与韩贤旺先生共同管理该基金。 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效,吴江宏先生任该基金的基金经理。 4.基金管理人于2017年3月10日公告,李骁先生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15日正式生效,顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理人于2017年3月16日公告,增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理,与顾耀强先生共同管理该基金。 7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效,赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效,李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效,何旻先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效,陈加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效,吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效,曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13.基金管理人于2017年5月20日公告,聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14.基金管理人于2017年5月20日公告,增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。 15.基金管理人2017年6月21日公告,雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理,由刘伟林先生单独管理该基金。 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效,吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17.《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金合同》于2017年7月24日正式生效,何旻先生任该基金的基金经理。 18.基金管理人于2017年7月29日公告,增聘胡昕炜先生担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。 19.《汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于2017年8月10日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 20.《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金合同》于2017年8月16日正式生效,刘江先生担任该基金的基金经理。 21.《汇添富盈润混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月6日正式生效,何旻先生任该基金的基金经理。 22.《汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于2017年9月6日正式生效,楚天舒女士任该基金的基金经理。 23.基金管理人于2017年9月8日公告,增聘陶然先生为汇添富现金宝货币市场基金、汇添富添富通货币市场基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理上述基金。 24.基金管理人于2017年9月21日公告,增聘胡昕炜先生为汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。 25.《汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月27日正式生效,吴江宏先生任该基金的基金经理。 26.基金管理人于2017年9月28日公告,增聘赵鹏飞先生为汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理,与吴江宏先生共同管理该基金。 27.《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月29日正式生效,何旻先生和赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 28.《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月29日正式生效,李怀定先生任该基金的基金经理。 29.基金管理人于2017年9月30日公告,增聘赵鹏飞先生为汇添富睿丰混合型证券投资基金的基金经理,与李怀定先生共同管理该基金。 30.《汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金合同》于2017年11月10日正式生效,佘中强先生和倪健先生任该基金的基金经理。 31.《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于2017年11月24日正式生效,赖中立先生任该基金的基金经理。 32.《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》于2017年12月1日正式生效,楚天舒女士任该基金的基金经理。 33.《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于2017年12月4日正式生效,楚天舒女士任该基金的基金经理。 34.基金管理人于2017年12月14日公告,增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)和汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 35.基金管理人于2017年12月14日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理,与何旻先生、曾刚先生共同管理该基金。 36.基金管理人于2017年12月14日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 37.基金管理人于2017年12月14日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,与李怀定先生、陆文磊先生、胡娜女士共同管理该基金。 38.基金管理人于2017年12月14日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 39.基金管理人于2017年12月14日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 40.基金管理人于2017年12月27日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 41.基金管理人于2017年12月27日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生、蒋文玲女士共同管理该基金。 42.2017年8月,陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。  11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2012年9月18日)起至本报告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币捌万元整。  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。   11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   东方证券 2 954,317,077.74 100.00% 879,312.31 100.00% -  注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  东方证券 780,213,316.94 100.00% 17,013,230,000.00 100.00% - -  注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元 的依据。 (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。 (8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比  机构 1 2017年8月23日至2017年12月31日 83,124,688.28 0.00 0.00 83,124,688.28 21.67%   2 2017年1月1日至2017年5月17日 417,002,891.94 - 417,002,891.94 0.00 0.00%   3 2017年5月5日至2017年12月31日 149,624,272.66 0.00 0.00 149,624,272.66 39.00%  个人 - - - - - - -           - - - - - - - -  产品特有风险  1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大线、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。   12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。   汇添富基金管理股份有限公司 2018年3月28日

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